Por si fuera poco complicado el mundo de la electricidad, ahora resulta que la casación de los precios en los mercados de la electricidad se realizan a través de un algoritmo. Cuestión de matemáticas y probabilidades.
Una empresa llamada N-SIDE ha creado Euphemia, que es así como se llama el algoritmo y que a día de hoy casa los mercados de varios países europeos, entre ellos España y Portugal, el mercado ibérico. Se estima que el precio de casación que maneja el algoritmo supera los 200 millones de euros al día.
El algoritmo tiene en cuenta las distintas reglas de los mercados europeos y las no linearidades propias de las interconexiones de los países. Además, si a esto le sumas las peculiaridades de cada mercado como la complejidad de las órdenes de mínimos ingresos en el mercado ibérico, o las normas PUN (precio único nacional) de Italia o los blocks del Nordpool, el mercado de los países nórdicos.
"En un esfuerzo titánico, el algoritmo debe de conseguir una solución válida con el mayor bienestar posible (suma del beneficio de compradores y vendedores) en 10 minutos", explica Joaquín Giráldez, de la consultora Ingebau. "Para que esto ocurra los operadores de mercado deben 'anomizar' las órdenes de compra enviarlas todas al algoritmo, recoger la solución y validarla para garantizar que ninguna orden paradójicamente rechazada podría entrar en el algoritmo sin deshacer la viabilidad de la solución encontrada. Todo ello para publicar una solución provisional a todos los mercados a las 12:42".
Como se puede comprobar un poco de locos. Tanto que ni los propios trader saben realmente cómo funciona. Este miércoles, el Ateneo de la Energía trajo Euphemia a Madrid para que la gente que opera en el mercado conociesen de más de cerca la herramienta mágica con la que se logra casar los precios de la energía eléctrica en Europa.
En dicha reunión, Sophie Marquet, de la empresa N-SIDE explicó su funcionamiento de la manera más cercana pero es tan complicado que es imposible de explicar en pocas palabras.
En dicha presentación estuvo presente Francesco Casamassima, CEO de ELNC y extrader para empresas como ENI o Enel. Este experto de los mercados europeos explicaba que Euphemia es como una caja negra de un avión. "Por dentro es imposible de descifrar, pero nos tenemos que quedar con la información que entra primero y sale después".
"A nivel de traders o consultores de mercado el algoritmo utilizado y su rapidez no nos afecta mucho, ya que nuestros modelos ya trabajan con antiguos resultados ya obtenidos de Euphemia. A nivel ingenieril, es una maravilla aprender de los propios desarrolladores su diseño y su funcionamiento", señala Giráldez que fue el encargado de presentar las jornadas.
El caso es que ni los propios traders lo entienden, pero se quedan con toda la información y los datos históricos para poder realizar sus compras y ventas en el mercado.
Euphemia no es una herramienta que haya nacido hace pocos días o se haya instalado hace poco tiempo. Siempre se han casado los precios a través de algoritmos. Unos mejores que otros. En el caso de Euphemia, están ahora en versión 9.5 y por ejemplo, "lleva 2300 días seguidos sin fallar", más de seis años, que se dice pronto.
Ahora, N-SIDE está trabajando en su versión 10, una nueva Euphemia que sorprenderá a todos los agentes del mercado porque ofrecerá la mejor solución y esperan en menos tiempo. "Tratamos de acercarnos a la solución perfecta, pero a decir verdad, todavía no lo hemos conseguido. Es muy complicado", explicaba Sophie Marquet durante la jornada.
Además, el algoritmo optimiza los intercambios internacionales haciendo el trabajo mucho más sencillo a los agentes que ganan las subastas de interconexiones. "El futuro cambio de los mercados intradiarios, que pasaran a mercados híbridos hacia el primer trimestre de 2018, si pueden suponer una revolución a los mercados".
También tal como explicó Casamassima cualquier avance que permita negociar energía más cerca del delivery hará que los agentes que mejor optimicen sus compras tengan una sustancial ventaja sobre el resto. Con lo que veremos disminuciones en el precio de energía y aumento en los costes de los desvíos.
Por todo ello, "en el futuro lo que se valorará será la flexibilidad por encima de la capacidad. En este contexto, los gestores de demanda jugarán un rol importante".
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