Los bancos han empezado a enviar sus datos para el test de estrés climático del BCE

Las entidades financieras que se someten al test de estrés climático del Banco Central Europeo (BCE) han empezado este pasado lunes a enviar sus primeras informaciones, según ha afirmado el jefe del grupo de 'stress test' de la dirección general de supervisión del Banco de España, Mauricio Ruiz.

Ruiz lo ha señalado durante su intervención en la jornada virtual del programa 'Banking Lab', impulsado por la Fundación AEB a través de Cunef, que en esta ocasión ha abordado los retos que plantean estas pruebas para medir el impacto de los riesgos asociados al cambio climático en el sector financiero.

Así, el responsable del área de test de estrés en el Banco de España ha señalado que los bancos ya han empezado a enviar sus datos desde este lunes, 7 de marzo, dando comienzo a los análisis de las primeras pruebas de riesgos climáticos, cuyos resultados se publicarán, previsiblemente, en julio.

En concreto, se trata de una prueba de resistencia supervisora para evaluar el nivel de preparación de las entidades de crédito para afrontar perturbaciones financieras y económicas derivadas del cambio climático.

Ruiz ha señalado que se trata de un ejercicio de "aprendizaje", para los bancos como para los supervisores, a la hora de fomentar un mejor uso y aprovechamiento de los datos como para impulsar mejores prácticas en el sector. De hecho, ha señalado que, con las conclusiones de este tipo de pruebas, "se complementará la guía del BCE sobre riesgos climáticos".

Además, ha señalado que con el tiempo, se pasará de un enfoque más macroeconómico a uno más microeconómico, "sofisticándose", al tiempo que ha indicado la posibilidad de que los habituales test de estrés a los que se somete la banca por parte de la Autoridad Europea Bancaria (EBA, por sus siglas en inglés) incorpore también la evaluación de estos riesgos climáticos.

CONTRA LA "FRAGMENTACIÓN REGULATORIA"

El vicepresidente de riesgos para el Grupo Santander, Manuel Pérez de Castro, ha señalado varios retos, como es alcanzar una combinación entre disponibilidad de los datos para medir el impacto en las carteras y en las geografías en las que una entidad está presente y la fiabilidad de los mismos.

Además, ha indicado que el contexto regulatorio y supervisor sigue "inacabado", ya que la taxonomía de la Unión Europea (UE) en materia de finanzas sostenibles "está dando sus pasos, pero no ha llegado al final" y, en cambio", "ya estamos siendo sometidos a los primeros test de estrés".

En este sentido, ha solicitado que se aborde "la fragmentación regulatoria", puesto que se están aplicando ejercicios, métricas y escenarios en diferentes jurisdicciones que no son extrapolables entre ellas. "Para Santander, este es un tema importante. Para los ejercicios del Reino Unido y del BCE, solo una pequeña parte de lo que estamos haciendo nos sirve para la otra", ha asegurado.

Por otro lado, ha afirmado que la transición sostenible se debe hacer "con cuidado", teniendo en cuenta causas y consecuencias y quién tiene que dar el primer paso. "Si los gobiernos no hacen lo suficiente a tiempo, los bancos acabaremos siendo penalizados en capital", ha asegurado Pérez de Castro.

"El contexto regulatorio está todavía en construcción y hay que ser cautos para repercutirlo en el capital. Un fabricante de vehículos eléctricos es a día de hoy totalmente verde, pero eso no le hace libre de riesgos", ha agregado.

Por último, ha considerado que este primer test de estrés es un "acelerador" de determinadas iniciativas que los bancos "ya tenían en curso", si bien ha pedido que "se deje respirar" ante los consecutivos test de estrés que se realiza al sector. "No podemos entrar en una dinámica en la que las entidades tengamos muchos test de estrés", ha considerado en concreto.

ESCENARIOS "NO MUY RELEVANTES"

Por su parte, el director de ICAAP y capital económico de Banco Sabadell, Adrià Pros, ha resaltado la importancia de acompañar a aquellos sectores y empresas en los que la banca quiera dejar de invertir como otro paso más de la transición sostenible.

Asimismo, ha sostenido que el ejercicio de estrés planteado "es muy complejo" a la hora de llegar a una conclusión, puesto que maneja dos horizontes temporales distintos: por un lado, un shock inmediato a corto plazo, con la evaluación del impacto de una sequía y de una inundación; por el otro, a largo plazo, que se trataría de analizar la estrategia ante tres posibles escenarios hasta 2050.

En este sentido, ha afirmado que el escenario a corto plazo "no parece muy relevante", ya que se trata de impactos inmediatos y limitados en el tiempo. "Ya se ha visto que el banco puede responder a niveles de riesgo mucho más elevados", aunque las causas sean distintas, según ha afirmado Pros.

En cambio, ha considerado más relevante la posibilidad de que ciertas zonas geográficas sufran de "shocks crónicos", entre ellos, que un área pase a ser "de golpe" inundable o porque otras pierdan atractivo turístico.